T9的运营模块功能可以为每个单元分配独立的资金订单流交易,每个单元可以独立计算可用资金和权益变化,进行独立的资金、头寸和风险控制。 但随着管理资金的不断增加,我们需要考虑账户的整体风险。 有没有办法控制多个模块的整体风险?
针对这样的资金管理需求,今天推出的订单流策略操作池监控多模块功能,可以实现多个模块绑定一个订单流模型,实现多模块的资金风控。
*本文所述功能基于文华T9订单流策略量化软件实现
1、订单流策略操作池监控多模块优势
1)订单流转策略支持盘口数据和交易账户数据的调用,多模块实时监控,自动化全面风控管理。
2) 配合算法交易的速度优势和精细化下单的优势,可以大大提高交易效果和效率。
3) 可实现交易账户资金多模块共享、满足交易需求的模块筛选等复杂策略,更合理地配置交易账户资金,灵活调整投资组合。
2. 订单流策略操作池监控多模块案例
以软件案例“基于翻译的Boll通道突破系统”和“账户整体风控”模型的趋势部分为例。
保单说明:
基于翻译的BOLL通道突破系统
参赛条件:
1.如果关键价位突破通道上轨,开多单
2.当关键价位突破通道下轨时,开空仓
游玩条件:
1.当关键价位突破通道上轨时,空头平仓
2.如果关键价位突破通道下轨,多头平仓
账户整体风控
多模块运行时,监控交易账户资金使用率,将风险控制在一定范围内。
算法处理:
1. 当模块出现新信号时,如果当前账户保证金比例达到65%,则不会开仓。
2、当因出金导致账户资金使用率>70%时,按照以下规则进行风险控制:
(1) 若账户逐笔浮动盈利 > 0,则平仓50%最盈利合约仓位,直至资金使用率达到
(2) 若账户逐笔浮动盈利
(3) 若平仓合约头寸=1,则平仓盈亏第二大的合约,直至资金使用率
(4) 当所有仓位均为1手时,将浮盈或浮亏最大的合约平仓。
操作步骤:
步骤1:
1)复制案例“基于翻译的Boll通道突破系统”的趋势部分源码,重新创建模型,根据思路和需求设置参数值 。
2) 类型为“趋势策略”。
3) 语法检测,保存模型。
第2步:
1) 将上述趋势策略加载到您要交易的合约中,并新建一个组。
2)记录每个模块单元的名称,可以在模块左侧的单元名称上点击鼠标右键->修改单元名称,复制调整单元名称。
第 3 步:
1)复制案例《账户整体风控》源码,新建模型,根据思路和需求设置参数值。
2)类型为“订单流策略”。
3)在写的时候取模块名的地方写上前面趋势策略加载的模块名。
4) 语法检测,保存模型。
步骤4:
1)在软件右上角菜单【量化】->【订单流策略运行池】,调出运行池界面。
2) 点击【新建作业单元】,选择刚才创建的订单流策略,加载新建的作业单元。
第 5 步:
1)日志会记录信号出现时各模块的资金利用率,以及后续相应的操作。
2)如图,资金利用率大于70%,账户按交易浮动盈利
3)若合约FG305的持仓等于1,则平掉第二大亏损合约fu2305的50%持仓,直至资金利用率低于70%。 之后,模块发出开仓信号后,订单正常发送。
4)后续资金使用率大于70%,逐笔浮动盈利>0,开始平掉最赚钱合约fu2305的50%仓位。
5) 之后,如果合约fu2305的持仓等于1,将平掉盈利第二大的合约MA305的50%持仓,直到资金利用率低于70%。
6) 当资金使用率低于65%时,模块发出开仓信号,正常发送开仓指令。
7)当后续资金使用率大于65%时订单流交易,即使发出信号,模块也不执行开仓指令。
结尾